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首次在债券ETF中引入Smart Beta策略 平安公司债ETF成功登陆上交所

时间:2019-03-22文章来源:平安基金管理有限公司【字体:
3月22日,平安基金旗下的平安中债-中高等级公司债利差因子ETF(场内简称“公司债?#20445;?#35777;券代码:511030)正式登陆上海证券交易所。据悉,该产品上市规模为51.3亿元,是国内首只使用Smart Beta策略的债券ETF,?#24425;?#25130;至目前国内规模最大的债券ETF。

作为国内首只引入Smart Beta策略的债券ETF,平安公司债ETF具有着填补市场空白的巨大意义。本产品聚焦“债蓝筹”——上交所高等级公司债,使用严格标准完成信用等级和个券的筛选,兼顾主动管理的策略和被动管理的纪律化。产品中的Smart Beta策略,是指成分券按照中债市场隐含评级分为三组,并以利差因子进行细分,实现收益增强,在市场上具备独特性。

自2018年以来,信用风险?#24405;?#39057;发。Wind数据显示,截至2019年3月20日,今年以?#27425;?#32422;债券共31只,涉及金额213.86亿元,区间同比增幅427%。市场对分散投资、控制信用风险的诉求进一步提升,投资者希望从庞大的信用债市场中挑选出更优资质的券种,为投?#26102;?#39550;护?#20581;?#24179;安公司债ETF标的指数是国内首次使用中债市场隐含评级指标的债券指数,该指数从市场价格信号?#22836;?#34892;主体披露信息等因素中提炼出的动态?#20174;?#24066;场投资者对债券的信用评价,是?#28304;?#32479;固定收益信用评级的重要补充,有助进一步加强对成分券的信用风险控制。

同时,在结构性债券牛市格局下,高等级公司债业绩表现抢眼。据Wind数据统计,2018年全年,公司债ETF标的指数绝对收益率8.09%,超过同期?#20174;?#20027;动纯债债券基金业绩的中证纯债债基指数收益率(6.02%);今年以来,债券市场进入牛市下半程,高等级公司债仍有较好表现。据Wind数据统计,截至3月20日,公司债ETF标的指数今年以来收益率1.21%,超过同期中证纯债债基指数收益率(0.69%)。

据悉,平安基金参与了中债-中高等级公司债利差因子指数的设计和研发。凭借在国内指数编?#21697;?#27861;上的重要突破,该指数荣获2018年由中债金融?#20048;?#20013;心颁发的“突出创新贡献奖”。

截至目前,平安ETF产品覆盖A股宽基指数、策略指数、境外指数、债券指数以及货币基金等五大类型。作为中国平安集团重要战略之一,依托平安集团在“金融+科技”领域的优势,平安ETF将致力于成为?#30340;?#39046;先的智能指数投?#39318;?#23478;和全领域多市场指数投资品牌。
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